Навчання / Бібліотека / Маркет-мейкінг

Розмір біду для цільової ціни

Маркет-мейкінгСереднє

Найкращий бід дорівнює $100$ , а найкращий аск дорівнює $101$ , причому на аску стоїть $20$ одиниць. Правило ціноутворення ставить справедливу ціну на рівні біду плюс спред, помножений на частку загального розміру, що стоїть на біді. Який розмір біду в одиницях ставить цю справедливу ціну точно на $100, 6$ ?

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Частка біду має дорівнювати відстані над бідом, поділеній на спред.

Розв’язок

Спред дорівнює $101 - 100 = 1$ , тож частка біду в загальному розмірі має дорівнювати $0, 6$ .
Якщо розмір біду дорівнює s, маємо $s \div (s + 20) = 0, 6$ , тож $0, 4 s = 12$ .
Розмір біду дорівнює $30$ .

Відповідь: $30$

Наступна задача Назад до бібліотеки