Навчання / Бібліотека / Маркет-мейкінг
Зважена середня ціна після наступної події
Найкращий бід дорівнює з розміром одиниць, а найкращий аск дорівнює з розміром одиниць. Наступна подія з імовірністю кожна є або ринковим ордером, що забирає одиниць з аску, або ринковим ордером, що забирає одиниць з біду. Зважена середня ціна дорівнює біду, помноженому на розмір аску, плюс аск, помножений на розмір біду, усе це поділене на суму розмірів. Яка очікувана зважена середня ціна після події? Дайте десятковий дріб.
Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.
Підказка
Обчисліть зважену середню ціну в кожній гілці, потім усередніть гілки.
Розв’язок
- Якщо аск втрачає , розміри дорівнюють на біді та на аску, що дає .
- Якщо бід втрачає , розміри дорівнюють на біді та на аску, що дає .
- Середнє дорівнює .
Відповідь: