Навчання / Бібліотека / Маркет-мейкінг

Розмір ордера має значення

Маркет-мейкінгСереднє

Частка $0, 9$ ордерів є роздрібними ордерами по $1$ одиниці, на яких маркет-мейкер заробляє $1$ за одиницю. Частка $0, 1$ ордерів є інформованими ордерами по $5$ одиниць, на яких маркет-мейкер втрачає $2$ за одиницю. Який очікуваний прибуток за ордер?

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Помножте перевагу на одиницю на кількість одиниць для кожного типу.

Розв’язок

Роздрібний ордер приносить $1 \times 1 = 1$ , а інформований ордер втрачає $5 \times 2 = 10$ .
Очікуваний прибуток дорівнює $0, 9 \times 1 - 0, 1 \times 10$ .
Це дорівнює $- 0, 1$ .

Відповідь: $- 0, 1$

Наступна задача Назад до бібліотеки