Навчання / Бібліотека / Маркет-мейкінг

Суміш типів ордерів

Маркет-мейкінгСереднє

Ордери надходять $3$ типів. З імовірністю $0, 5$ ордер малий: $1$ одиниця з перевагою маркет-мейкера $0, 4$ за одиницю. З імовірністю $0, 3$ він середній: $3$ одиниці з перевагою $0, 1$ за одиницю. З імовірністю $0, 2$ він великий та інформований: $10$ одиниць з перевагою $- 0, 12$ за одиницю. Який очікуваний прибуток за ордер?

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Переведіть кожен тип у прибуток за ордер, потім зважте за імовірністю.

Розв’язок

Прибуток за ордер дорівнює $0, 4$ для малого, $0, 3$ для середнього та $- 1, 2$ для великого.
Зважена сума дорівнює $0, 5 \times 0, 4 + 0, 3 \times 0, 3 + 0, 2 \times (- 1, 2)$ .
Очікуваний прибуток дорівнює $0, 2 + 0, 09 - 0, 24 = 0, 05$ .

Відповідь: $0, 05$

Наступна задача Назад до бібліотеки