Навчання / Бібліотека / Маркет-мейкінг

Коефіцієнт хеджування довгої позиції

Маркет-мейкінгЛегке

Ви маєте довгу позицію на $100$ лотів $A$ . На один лот денні зміни мають $Var (A) = 36$ , $Var (B) = 25$ і $Cov (A, B) = 15$ . Скільки лотів $B$ слід продати, щоб дисперсія позиції була найменшою? Дайте цілу кількість лотів.

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Найкращий хедж на лот дорівнює коваріації, поділеній на дисперсію хеджу.

Розв’язок

Хедж на лот дорівнює $\frac{15}{25} = 0, 6$ .
Для всієї позиції це $100 \times 0, 6 = 60$ .

Відповідь: $60$

Наступна задача Назад до бібліотеки