Навчання / Бібліотека / Статистика
Чи токсичний потік сьогодні
Маркет-мейкер моделює потік ордерів кожного дня як токсичний або нормальний, і цього стану він не бачить. Токсичний день лишається токсичним наступного дня з імовірністю . Нормальний день лишається нормальним з імовірністю . За вчорашнім фільтром токсичний стан мав імовірність . Сильний однобічний потік трапляється у токсичних днів і у нормальних, і сьогодні він є. Яка оновлена ймовірність, що сьогоднішній день токсичний? Дайте нескоротний дріб.
Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.
Підказка
Спершу спрогнозуйте за таблицею переходів, потім зважте кожен стан шансом сьогоднішнього потоку.
Розв’язок
- Прогноз: токсичний стан сьогодні має ймовірність , а на нормальний лишається .
- Зважте за спостереженням: і .
- Нормалізуйте: .
Відповідь: