Навчання / Бібліотека / Статистика

Очікуваний дефіцит пари кредитів

СтатистикаСкладне

Кожен із $2$ незалежних кредитів втрачає $100$ з імовірністю $3%$ , а інакше не втрачає нічого. $95%$ ES це середня втрата за найгіршими $5%$ результатів, де береться лише частина результату, якщо хвіст закінчується всередині нього. Який $95%$ ES пари? Дайте точний десятковий дріб.

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Випишіть шанси втратити $200$ , $100$ і $0$ , потім заповніть хвіст із найгіршого кінця.

Розв’язок

Обидва кредити втрачають по $100$ , разом $200$ , із шансом $0, 0 3^{2} = 0, 0009$ , а рівно один із шансом $2 \times 0, 03 \times 0, 97 = 0, 0582$ .
Хвіст розміром $0, 05$ бере все $0, 0009$ на $200$ , а решту, $0, 05 - 0, 0009 = 0, 0491$ , на $100$ .
Отже, $\frac{0 , 0009 \times 200 + 0 , 0491 \times 100}{0 , 05} = 101, 8$ .

Відповідь: $101, 8$

Наступна задача Назад до бібліотеки