Навчання / Бібліотека / Мат. сподівання

Пут методом Монте-Карло

Мат. сподіванняЛегке

Пут зі страйком $60$ виплачує перевищення страйка над кінцевою ціною, а якщо його немає, то нічого. Симуляція дає $5$ кінцевих цін: $55$ , $63$ , $48$ , $60$ , $52$ . Яка оцінка Монте-Карло його очікуваної виплати? Дайте відповідь числом.

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Знайдіть виплату на кожному шляху, потім усередніть усі, зокрема нульові.

Розв’язок

Виплати становлять $5$ , $0$ , $12$ , $0$ , $8$ , у сумі $25$ .
Оцінка дорівнює $\frac{25}{5} = 5$ , тож відповідь $5$ .

Відповідь: $5$

Наступна задача Назад до бібліотеки