Навчання / Бібліотека / Маркет-мейкінг

Бід за потрібної переваги

Маркет-мейкінгЛегке

Монета падає гербом догори з імовірністю $0, 62$ . Контракт виплачує $100$ , якщо випав герб, і $0$ в іншому разі. Маркет-мейкер хоче мати математичне сподівання переваги щонайменше $2$ на одиницю з кожного боку котирування і виставляє найвищий бід, що це забезпечує. Яким є бід?

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Справедлива вартість дорівнює імовірності, помноженій на виплату.

Розв’язок

Справедлива вартість дорівнює $100 \times 0, 62 = 62$ .
Бід має лишати перевагу $2$ нижче справедливої вартості.
Бід дорівнює $62 - 2 = 60$ .

Відповідь: $60$

Наступна задача Назад до бібліотеки