Навчання / Бібліотека / Статистика

Прогноз рівня через зміни

СтатистикаСереднє

Ряд задано як $ARIMA (1, 1, 0)$ із $Δ X_{t} = 1 + 0, 5Δ X_{t - 1} + ϵ_{t}$ , де $ϵ_{t}$ має середнє $0$ і не залежить від минулого. Останні $2$ спостережені рівні це $50$ , а потім $53$ . Який прогноз рівня через $3$ кроки після останнього спостереження? Дайте точний десятковий дріб.

Для перевірки відповіді потрібен JavaScript. Підказка й розв’язок відкриваються і без нього.

Підказка

Спрогнозуйте кожну зміну по черзі, а потім додайте всі до останнього рівня.

Розв’язок

Остання зміна дорівнює $53 - 50 = 3$ .
Наступні $3$ прогнозовані зміни це $1 + 0, 5 \times 3 = 2, 5$ , далі $1 + 0, 5 \times 2, 5 = 2, 25$ , далі $1 + 0, 5 \times 2, 25 = 2, 125$ .
Додавши їх до останнього рівня, отримуємо $53 + 2, 5 + 2, 25 + 2, 125 = 59, 875$ .

Відповідь: $59, 875$

Наступна задача Назад до бібліотеки